金融工程專業(yè)解讀(金融工程專業(yè)介紹及就業(yè)方向)

熱門(mén)專業(yè)解析

熱門(mén)專業(yè)介紹

01

專業(yè)介紹及分支申請(qǐng)

02

專業(yè)課程介紹

03

職業(yè)前景及晉升途徑

04

申請(qǐng)要求

05

科學(xué)研究建議

專業(yè)介紹及分支申請(qǐng)

——什么是金融工程？

專業(yè)演示

金融工程（MFE）和金融數(shù)學(xué)（MMF）是金融、數(shù)學(xué)和某些計(jì)算機(jī)交叉的新興學(xué)科。他們利用數(shù)學(xué)和工程方法建立金融模型（例如描述股票價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)微分方程），從而了解金融產(chǎn)品的定價(jià)、估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算或從事量化投資，都是STEM學(xué)科。從專業(yè)屬性上來(lái)說(shuō)，MFE屬于商科類(lèi)別，但由于其技術(shù)要求非常強(qiáng)，所以通常位于工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、工學(xué)院聯(lián)合授課。商業(yè)系和數(shù)學(xué)系。金融工程和金融數(shù)學(xué)專業(yè)的碩士學(xué)位時(shí)間不長(zhǎng)，一般為1-2年。金融與金融工程的區(qū)別

金融為我們提供了金融現(xiàn)象的一些規(guī)律和本質(zhì)問(wèn)題，而金融工程則是利用計(jì)算機(jī)手段和數(shù)學(xué)模型來(lái)解決金融中的問(wèn)題。金融學(xué)是一門(mén)基礎(chǔ)學(xué)科，主要研究金融和資本市場(chǎng)理論，而金融工程則面向應(yīng)用，即運(yùn)用數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)方法解決實(shí)際的金融問(wèn)題。金融側(cè)重于一般融資和投資，而金融工程的一個(gè)重要分支是創(chuàng)造新的金融衍生品來(lái)對(duì)沖交易風(fēng)險(xiǎn)。分公司介紹

金融工程在不同的大學(xué)有不同的設(shè)置?？梢栽O(shè)立在商學(xué)院、工程學(xué)院或數(shù)學(xué)系之下。

商學(xué)院下屬的金融工程以金融為核心，側(cè)重于將數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)與某些方面的金融知識(shí)相結(jié)合。也比較注重工作經(jīng)驗(yàn)，比如UCLA的金融工程項(xiàng)目。工學(xué)院下屬的金融工程非常重視編程能力，運(yùn)用通用的工程方法來(lái)解決金融問(wèn)題的實(shí)際問(wèn)題。課程內(nèi)容將與數(shù)據(jù)科學(xué)和計(jì)算機(jī)專業(yè)重疊。數(shù)學(xué)系的金融數(shù)學(xué)一般從純數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)課程開(kāi)始，然后將這些知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際的金融問(wèn)題中。這類(lèi)課程對(duì)數(shù)學(xué)的要求很高。如果實(shí)際申請(qǐng)中滿足前提課程，則不需要特別關(guān)注院校設(shè)置，除非有明確的偏好。

專業(yè)課程

——金融工程專業(yè)課程

以哥倫比亞大學(xué)為例

學(xué)制為3個(gè)學(xué)期，畢業(yè)要求為6門(mén)必修課和4門(mén)選修課。課程設(shè)置以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)為主，必修課程包括時(shí)間序列分析、隨機(jī)過(guò)程及應(yīng)用（兩學(xué)期）、數(shù)值方法、金融衍生品等。選修課程選擇學(xué)校沒(méi)有限制（學(xué)院）統(tǒng)計(jì)學(xué)、商學(xué)院、工程學(xué)院等），包括固定收益資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)管理、機(jī)器學(xué)習(xí)、定價(jià)理論等。除了培養(yǎng)數(shù)學(xué)技能外，大多數(shù)課程對(duì)編程技能也有幫助。項(xiàng)目提供就業(yè)指導(dǎo)等幫助，擁有豐富的校友資源。暑期和第三學(xué)期提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。一般課程設(shè)置（概述）

（項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間通常為12-24個(gè)月）

數(shù)學(xué)：隨機(jī)過(guò)程、時(shí)間序列分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)值分析等計(jì)算機(jī)：數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、面向?qū)ο缶幊獭⒉僮飨到y(tǒng)等金融：商品期貨交易、固定收益風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理、市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理、期權(quán)市場(chǎng)等：行業(yè)領(lǐng)先的講座、就業(yè)指導(dǎo)、編程Bootcamp等職業(yè)前景

——就業(yè)前景及晉升路線

職業(yè)前景

投行股票、債券、衍生品交易部門(mén)的交易員、量化研究員、風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)、IT部門(mén)

基金管理公司量化投資、交易、量化開(kāi)發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)部、軟件工程師等

保險(xiǎn)、地產(chǎn)公司、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)公司等推廣路線

投資銀行暑期助理(高級(jí))助理(高級(jí))副總裁董事

基金管理公司暑期實(shí)習(xí)生初級(jí)交易員/研究員高級(jí)交易員/研究員投資組合經(jīng)理合伙人

申請(qǐng)要求

——金融工程專業(yè)申請(qǐng)要求

金融工程/金融數(shù)學(xué)碩士背景要求

專業(yè)背景：金融工程、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與優(yōu)化等。

先修數(shù)學(xué)：微積分、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)、數(shù)值方法等。

計(jì)算機(jī)：VBA、Python、R、Matlab、C/C++等

財(cái)務(wù)：不需要

申請(qǐng)要求

GPA：最好3.7以上GRE：數(shù)學(xué)168、語(yǔ)文155以上托福：100以上實(shí)習(xí)/科研經(jīng)歷：量化投資相關(guān)、統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)、機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)科學(xué)相關(guān)、計(jì)算機(jī)競(jìng)賽、數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽等。推薦信：學(xué)術(shù)導(dǎo)師推薦信1-2封，實(shí)習(xí)/工作導(dǎo)師推薦信1封科研推薦信

——金融工程專業(yè)研究項(xiàng)目推薦

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編輯丨Yur

素材丨新渠道