金融工程專業(yè)解讀(金融工程專業(yè)介紹及就業(yè)方向)
熱門(mén)專業(yè)解析
熱門(mén)專業(yè)介紹
01
專業(yè)介紹及分支申請(qǐng)
02
專業(yè)課程介紹
03
職業(yè)前景及晉升途徑
04
申請(qǐng)要求
05
科學(xué)研究建議
專業(yè)介紹及分支申請(qǐng)
——什么是金融工程?
專業(yè)演示
金融工程(MFE)和金融數(shù)學(xué)(MMF)是金融、數(shù)學(xué)和某些計(jì)算機(jī)交叉的新興學(xué)科。他們利用數(shù)學(xué)和工程方法建立金融模型(例如描述股票價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)微分方程),從而了解金融產(chǎn)品的定價(jià)、估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算或從事量化投資,都是STEM學(xué)科。從專業(yè)屬性上來(lái)說(shuō),MFE屬于商科類(lèi)別,但由于其技術(shù)要求非常強(qiáng),所以通常位于工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下,由工學(xué)院、工學(xué)院聯(lián)合授課。商業(yè)系和數(shù)學(xué)系。金融工程和金融數(shù)學(xué)專業(yè)的碩士學(xué)位時(shí)間不長(zhǎng),一般為1-2年。金融與金融工程的區(qū)別
金融為我們提供了金融現(xiàn)象的一些規(guī)律和本質(zhì)問(wèn)題,而金融工程則是利用計(jì)算機(jī)手段和數(shù)學(xué)模型來(lái)解決金融中的問(wèn)題。金融學(xué)是一門(mén)基礎(chǔ)學(xué)科,主要研究金融和資本市場(chǎng)理論,而金融工程則面向應(yīng)用,即運(yùn)用數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)方法解決實(shí)際的金融問(wèn)題。金融側(cè)重于一般融資和投資,而金融工程的一個(gè)重要分支是創(chuàng)造新的金融衍生品來(lái)對(duì)沖交易風(fēng)險(xiǎn)。分公司介紹
金融工程在不同的大學(xué)有不同的設(shè)置??梢栽O(shè)立在商學(xué)院、工程學(xué)院或數(shù)學(xué)系之下。
商學(xué)院下屬的金融工程以金融為核心,側(cè)重于將數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)與某些方面的金融知識(shí)相結(jié)合。也比較注重工作經(jīng)驗(yàn),比如UCLA的金融工程項(xiàng)目。工學(xué)院下屬的金融工程非常重視編程能力,運(yùn)用通用的工程方法來(lái)解決金融問(wèn)題的實(shí)際問(wèn)題。課程內(nèi)容將與數(shù)據(jù)科學(xué)和計(jì)算機(jī)專業(yè)重疊。數(shù)學(xué)系的金融數(shù)學(xué)一般從純數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)課程開(kāi)始,然后將這些知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際的金融問(wèn)題中。這類(lèi)課程對(duì)數(shù)學(xué)的要求很高。如果實(shí)際申請(qǐng)中滿足前提課程,則不需要特別關(guān)注院校設(shè)置,除非有明確的偏好。
專業(yè)課程
——金融工程專業(yè)課程
以哥倫比亞大學(xué)為例
學(xué)制為3個(gè)學(xué)期,畢業(yè)要求為6門(mén)必修課和4門(mén)選修課。課程設(shè)置以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)為主,必修課程包括時(shí)間序列分析、隨機(jī)過(guò)程及應(yīng)用(兩學(xué)期)、數(shù)值方法、金融衍生品等。選修課程選擇學(xué)校沒(méi)有限制(學(xué)院)統(tǒng)計(jì)學(xué)、商學(xué)院、工程學(xué)院等),包括固定收益資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)管理、機(jī)器學(xué)習(xí)、定價(jià)理論等。除了培養(yǎng)數(shù)學(xué)技能外,大多數(shù)課程對(duì)編程技能也有幫助。項(xiàng)目提供就業(yè)指導(dǎo)等幫助,擁有豐富的校友資源。暑期和第三學(xué)期提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。一般課程設(shè)置(概述)
(項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間通常為12-24個(gè)月)
數(shù)學(xué):隨機(jī)過(guò)程、時(shí)間序列分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)值分析等計(jì)算機(jī):數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、面向?qū)ο缶幊獭⒉僮飨到y(tǒng)等金融:商品期貨交易、固定收益風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理、市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理、期權(quán)市場(chǎng)等:行業(yè)領(lǐng)先的講座、就業(yè)指導(dǎo)、編程Bootcamp等職業(yè)前景
——就業(yè)前景及晉升路線
職業(yè)前景
投行股票、債券、衍生品交易部門(mén)的交易員、量化研究員、風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)、IT部門(mén)
基金管理公司量化投資、交易、量化開(kāi)發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)部、軟件工程師等
保險(xiǎn)、地產(chǎn)公司、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)公司等推廣路線
投資銀行暑期助理(高級(jí))助理(高級(jí))副總裁董事
基金管理公司暑期實(shí)習(xí)生初級(jí)交易員/研究員高級(jí)交易員/研究員投資組合經(jīng)理合伙人
申請(qǐng)要求
——金融工程專業(yè)申請(qǐng)要求
金融工程/金融數(shù)學(xué)碩士背景要求
專業(yè)背景:金融工程、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與優(yōu)化等。
先修數(shù)學(xué):微積分、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)、數(shù)值方法等。
計(jì)算機(jī):VBA、Python、R、Matlab、C/C++等
財(cái)務(wù):不需要
申請(qǐng)要求
GPA:最好3.7以上GRE:數(shù)學(xué)168、語(yǔ)文155以上托福:100以上實(shí)習(xí)/科研經(jīng)歷:量化投資相關(guān)、統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)、機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)科學(xué)相關(guān)、計(jì)算機(jī)競(jìng)賽、數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽等。推薦信:學(xué)術(shù)導(dǎo)師推薦信1-2封,實(shí)習(xí)/工作導(dǎo)師推薦信1封科研推薦信
——金融工程專業(yè)研究項(xiàng)目推薦
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