金融工程是一個(gè)怎樣的專業(yè)(金融工程專業(yè)是干啥的)

金融工程專業(yè)興起于20世紀(jì)90年代初。它是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)來(lái)解決金融問題的新領(lǐng)域。雖然名稱上有很大的變化，可以稱為金融數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)金融、數(shù)量金融或計(jì)算金融，但實(shí)際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的，主要包括數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程、證券衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析、金融模型、金融信息分析和一些先進(jìn)的金融理論等。

金融工程專業(yè)的興起及其高回報(bào)率吸引了眾多立志加入金融行業(yè)的申請(qǐng)者。即使在全球金融危機(jī)的背景下，申請(qǐng)金融工程的人數(shù)也呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。盡管學(xué)校繼續(xù)開設(shè)金融工程碩士課程，但增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不及申請(qǐng)人數(shù)的增長(zhǎng)速度。因此，金融工程的應(yīng)用必然會(huì)越來(lái)越激烈。

下面，我將從以下四個(gè)方面全面介紹金融工程專業(yè)。希望對(duì)大家全面了解金融工程專業(yè)有所幫助：

金融工程專業(yè)概況金融工程專業(yè)的就業(yè)前景及就業(yè)方向國(guó)內(nèi)開設(shè)金融工程的學(xué)校匯總及典型項(xiàng)目介紹美國(guó)金融工程應(yīng)用綜合分析

一、金融工程介紹

01.金融工程專業(yè)簡(jiǎn)介

金融工程是一門利用數(shù)學(xué)工具構(gòu)建金融市場(chǎng)模型并解決金融問題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用期權(quán)、期貨、掉期等各種衍生金融工具來(lái)管理金融領(lǐng)域的各種風(fēng)險(xiǎn)。金融工程碩士學(xué)位可以稱為金融工程、金融數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)金融、數(shù)量金融或計(jì)算金融。但所學(xué)習(xí)的課程是相同的，通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。這也是因?yàn)榻鹑诠こ陶n程跨越了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、工程等多個(gè)方面。

由于目的是解決實(shí)際問題，金融工程開設(shè)的課程均為應(yīng)用型碩士學(xué)位。課程通常包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析和利率模型。股市分析等等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程主要以講座的形式進(jìn)行授課，并鼓勵(lì)學(xué)生在暑假期間進(jìn)行實(shí)踐，確保學(xué)生在一到兩年內(nèi)充分裝備。

02.金融工程與金融的區(qū)別：

金融工程是先進(jìn)的金融理論和知識(shí)，因此金融工程屬于金融學(xué)。

從培養(yǎng)目的來(lái)看，金融學(xué)碩士重點(diǎn)培養(yǎng)具有辦理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力，熟悉國(guó)家金融政策法規(guī)，了解理論前沿和發(fā)展的管理人員該學(xué)科的發(fā)展趨勢(shì)；金融工程培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。

從學(xué)習(xí)對(duì)象來(lái)看，金融學(xué)更注重利率、匯率、貨幣供應(yīng)量等基礎(chǔ)變量；而金融工程主要依靠金融衍生品，如期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、掉期等。

從課程設(shè)置來(lái)看，金融工程更注重?cái)?shù)學(xué)技術(shù)；而金融則側(cè)重于經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

如前所述，金融工程碩士課程可以在商學(xué)院、工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系下開設(shè)?？傮w來(lái)說(shuō)，在招生方面，確實(shí)存在商學(xué)院喜歡招商科學(xué)生（甚至是金融類的一些必修課程）、工學(xué)院喜歡工科學(xué)生、數(shù)學(xué)學(xué)校喜歡招數(shù)學(xué)學(xué)生的現(xiàn)象。這也可能與他們自身的招生習(xí)慣和課程設(shè)置有關(guān)。但從各學(xué)校的就業(yè)情況來(lái)看，所從事的行業(yè)和工作并無(wú)差異。

二、金融工程專業(yè)就業(yè)前景

金融工程畢業(yè)生主要在投資銀行、商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作?，F(xiàn)在越來(lái)越多的政府部門和能源公司參與金融工程碩士學(xué)位的競(jìng)爭(zhēng)。

我們熟悉的花旗銀行、匯豐銀行、中國(guó)銀行、高盛、摩根、德意志銀行、法國(guó)興業(yè)銀行等都是金融工程大師的聚集地。此外，我們不常聽說(shuō)的有美世投資咨詢、貝爾斯登投資、紐約人壽、美國(guó)銀行、蘇格蘭皇家銀行、美聯(lián)銀行、巴拉克銀行、梅隆銀行、興業(yè)銀行、博時(shí)基金、野村證券等.攻讀金融碩士學(xué)位的好地方。

金融工程主要培養(yǎng)金融領(lǐng)域的技術(shù)工人，又稱金融工程師——Quant。量化頭寸集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。他們負(fù)責(zé)的主要任務(wù)根據(jù)職位的不同而有很大差異。比較有代表性的包括定價(jià)、模型驗(yàn)證、研究開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。管理。一般來(lái)說(shuō)，工作比較辛苦，收入也比其他行業(yè)高很多。以QuantDeveloper為例。雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且找工作也容易。

Quant包括以下類型：

DeskQuant開發(fā)供交易者直接使用的價(jià)格模型模型驗(yàn)證Quant確定DeskQuant開發(fā)的模型的正確性研究Quant嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型Quantdeveloper編寫代碼，或調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)數(shù)據(jù)中的統(tǒng)計(jì)套利Quant尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)中的模式資本量化為銀行建立信用和資本模型除了上面提到的職位外，金融工程專業(yè)的職位還可以是法證會(huì)計(jì)師（ForensicAccountant）、主管總工程師（SupervisoryGeneralEngineer）、普查類型工作（CensusTypeWork）、總技師（總技師）、主管會(huì)計(jì)師（會(huì)計(jì)總監(jiān)）等

三、國(guó)內(nèi)開設(shè)金融工程的學(xué)校匯總

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)

金融工程專業(yè)設(shè)立于2002年，是國(guó)家首批教育部特批在本科專業(yè)目錄外設(shè)立的5個(gè)學(xué)科之一。

培養(yǎng)目標(biāo)：金融工程專業(yè)培養(yǎng)具有金融工程理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的學(xué)生，能夠在銀行、證券、保險(xiǎn)、投資等金融機(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)等金融業(yè)務(wù)，企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)。管理德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)專業(yè)人才。

主要專業(yè)課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、固定收益證券、運(yùn)籌學(xué)、衍生金融工具、金融工程概論、國(guó)際金融、商業(yè)銀行操作、國(guó)際貿(mào)易、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、C語(yǔ)言、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、常微分方程、實(shí)變函數(shù)等。

南開大學(xué)

金融工程專業(yè)于2005年開設(shè)，是金融學(xué)發(fā)展的前沿領(lǐng)域之一。它利用各種金融信息系統(tǒng)，運(yùn)用系統(tǒng)工程方法，將現(xiàn)代金融理論和計(jì)算機(jī)信息技術(shù)融為一體。通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型，運(yùn)用模擬圖形等多種方法來(lái)設(shè)計(jì)和開發(fā)新的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種實(shí)際金融問題的學(xué)科。

基于金融專業(yè)課程體系，其特色課程主要包括：衍生金融工具定價(jià)、固定收益證券分析、算法交易、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)驗(yàn)金融、實(shí)驗(yàn)投資、Matlab與金融實(shí)驗(yàn)、SAS與金融實(shí)驗(yàn)、金融分析基礎(chǔ)EXCEL、R語(yǔ)言與金融計(jì)算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機(jī)過(guò)程、微分方程、C++等。

中國(guó)人民大學(xué)

2002年開始招收本科生，是教育部首批設(shè)立的五所金融工程專業(yè)高校之一。

核心課程：金融學(xué)、公共財(cái)政學(xué)、金融工程、衍生品定價(jià)理論、金融數(shù)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)、證券投資、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析等。

四、美國(guó)金融工程碩士申請(qǐng)解析

01.金融工程應(yīng)用普及

金融工程是熱門專業(yè)之一，總體來(lái)說(shuō)是一個(gè)申請(qǐng)難度較大的專業(yè)。排名前150的學(xué)校中只有大約50個(gè)金融工程項(xiàng)目。盡管金融危機(jī)中投行首當(dāng)其沖，但金融工程的高收入和高需求仍然吸引了大量的申請(qǐng)者。例如，康奈爾大學(xué)2018年的申請(qǐng)者數(shù)量是2017年的兩倍。此外，這50個(gè)項(xiàng)目中有一半以上是在名校開設(shè)的。另外，金融工程專業(yè)并不是像EE、CS那樣的大類。像哥倫比亞大學(xué)和密歇根大學(xué)這樣的班級(jí)每班招收五十或六十人，班級(jí)規(guī)模非常大。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)項(xiàng)目只招20-30人。像威斯康星州這樣的學(xué)校只招收8名學(xué)生?？傮w而言，金融工程的錄取率低于10%。

02.美國(guó)金融工程專業(yè)錄取特點(diǎn)

金融工程主要以課堂教學(xué)形式進(jìn)行。為此，學(xué)校主要考察申請(qǐng)者是否為完成碩士課程做好了充分的準(zhǔn)備，能否為課堂做出自己的貢獻(xiàn)。在招生方面，學(xué)校主要考察申請(qǐng)人在先修課程、工作/實(shí)習(xí)經(jīng)歷、硬件方面的GPA和GT成績(jī)。

03.美國(guó)金融工程先修課程要求

一般來(lái)說(shuō)，美國(guó)學(xué)校對(duì)申請(qǐng)者的先修課程有明確的要求：

數(shù)學(xué)：高等微積分、線性代數(shù)、微分方程、概率統(tǒng)計(jì)是最常見的數(shù)學(xué)背景要求，也是最嚴(yán)格的要求。學(xué)校甚至規(guī)定這些數(shù)學(xué)課程要修多少個(gè)學(xué)期才能達(dá)到一定的深度。

計(jì)算機(jī)方面：學(xué)校期望申請(qǐng)者掌握C/C++、Matlab等基本技能，這一要求已經(jīng)納入我國(guó)普通本科教育教學(xué)計(jì)劃中，美國(guó)很多金融工程項(xiàng)目也有規(guī)定。學(xué)生入學(xué)后有機(jī)會(huì)選修額外課程。

與前兩者相比，金融相關(guān)知識(shí)的儲(chǔ)備是申請(qǐng)人了解和掌握基本原理的一部分。學(xué)校對(duì)申請(qǐng)者的背景期望中并沒有嚴(yán)格要求申請(qǐng)者必須修讀哪些課程，只是推薦宏觀（微觀）經(jīng)濟(jì)學(xué)和入門金融知識(shí)等相關(guān)課程。

主要強(qiáng)調(diào)的是：研究了美國(guó)大學(xué)的各種課程后發(fā)現(xiàn)，碩士水平的課程主要是純數(shù)學(xué)課程，或者是把數(shù)學(xué)應(yīng)用到金融領(lǐng)域的課程。要在一年內(nèi)完成這么多課程，需要申請(qǐng)者具有非常高的數(shù)學(xué)能力。正如芝加哥大學(xué)所說(shuō)，許多優(yōu)秀申請(qǐng)者沒有被錄取的最大原因是數(shù)學(xué)技能準(zhǔn)備不足?！叭绻銢]有金融背景，我們可以教你；如果你沒有計(jì)算機(jī)背景，我們有額外的計(jì)算機(jī)課程供你學(xué)習(xí)；如果你沒有數(shù)學(xué)背景，請(qǐng)回去在申請(qǐng)之前先學(xué)習(xí)?！币虼?，申請(qǐng)名校的幾乎都是數(shù)學(xué)基礎(chǔ)好甚至是數(shù)學(xué)專業(yè)背景的學(xué)生。

04.美國(guó)金融工程崗位和實(shí)習(xí)的要求

相比于數(shù)學(xué)先修課程的硬性要求，雖然學(xué)校對(duì)實(shí)習(xí)和工作經(jīng)驗(yàn)的要求不是很嚴(yán)格，但態(tài)度普遍是有幫助但不是錄取的要求。但從錄取結(jié)果來(lái)看，實(shí)習(xí)單位的聲譽(yù)、工作是否相關(guān)、時(shí)長(zhǎng)以及能否在申請(qǐng)中脫穎而出，尤其是名校的申請(qǐng)，確實(shí)有一定的影響。

原因也不難理解：有一定工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者更加自信，知道自己是否對(duì)這個(gè)行業(yè)充滿熱情，實(shí)習(xí)和工作經(jīng)驗(yàn)可以在課堂上與大家分享。對(duì)于以職業(yè)為導(dǎo)向的金融工程課程來(lái)說(shuō)，提前擁有專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)無(wú)疑會(huì)增加你未來(lái)成功的機(jī)會(huì)。這也可以看出什么樣的實(shí)習(xí)更有效。如果是在小公司實(shí)習(xí)，又不是相關(guān)實(shí)習(xí)，既不能印證你對(duì)這個(gè)行業(yè)的熱情，也不能與大家分享。有效的實(shí)習(xí)應(yīng)該是在國(guó)際知名公司，從事金融相關(guān)的工作，這樣你的分享對(duì)其他同學(xué)來(lái)說(shuō)才有價(jià)值。

以上，希望對(duì)大家有所幫助！如果您有任何疑問，請(qǐng)?jiān)谙路搅粞曰?dòng)。